Caso práctico

N1 N2 N3
E1 2 1 3

E2 5 2 -1 coeficiente de pesimismo a=0.75

E3 3 -1 4

-------Máx. x 1-a + Mín. x a------------
ve1 = 3x(1-0.75) + (1x0.75)= 1,5

ve2= 5x(1-0.75) + (-1x0.75)= 0,5

ve3= 4x(1-0.75) + (-1x0.75)= 0.75

Es mas probable la estrategia 1 porque tiene el máximo valor esperado.

PRINCIPIO de HURWICZ

Este criterio de toma de decisiones parte de establecer un coeficiente de pesimismo α, entre 0 y 1, y queda, a su vez, fijado (1- α). Para decidir se multiplica el máximo valor de cada estrategia por (1- α) y también el mínimo valor por el coeficiente de pesimismo α, sumando los resultados para cada estrategia. Se elige finalmente la estrategia que conlleve un mayor valor.

Así podemos decir que este criterio distingue los resultados máximos y mínimos posibles de cada alternativa; hecho esto aplica el factor de ponderación a llamado "índice de optimismo relativo", para llegar a la decisión mediante el cálculo de utilidades esperadas. El criterio se aplica siguiendo la siguiente secuencia:

1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada alternativa, dando lugar a un vector de óptimos y a otro de pésimos.

2.- El vector de óptimos se afecta por el índice a y el vector de pésimos por (1 - a).
El índice a varia entre 0 y 1;

a = 0 para el caso más pesimista ( criterio minimin )
a = 1 para el caso más optimista ( criterio maximax )
0 < a < 1 para los casos intermedios.

3.- La suma de los vectores ( de óptimos y pésimos ) ya ponderados, es el vector de valores esperados. La
alternativa seleccionada es aquella que corresponde al máximo valor esperado.